2016년 9월 방영 결정된 페르소나 5의 특집 TV 애니메이션이다. 스토리는 애니메이션 오리지널이지만, 본편의 '서브 에피소드'와 밀접하게 연결되는 형태로 전개된다. 요즘 항간에 나도는 소문이 있다. 그것은 '괴도 부탁 채널'에 호소하는 글을 투고하면, 누군가에 의해 정의가 행해진다는 것이다. 한편 도심 시부야의 뒤편에서는 공갈과 협박에 이어, 음식점을 노리는 좀도둑단까지 설쳐대기 시작하는데…

1880년경 미국 서부 지방. 사무엘은 그의 인생에서 유일한 사랑인 페넬로페가 납치되자, 그녀를 구하고자 자칭 자신을 목사라고 칭하는 술주정뱅이와 함께 서부 지역을 가로지르는 여정을 떠난다. 그러나 영웅심에 불타 있던 사무엘이 드디어 페넬로페를 찾았을 때, 그녀가 납치된 것이 아니라는 사실이 밝혀진다.