Em "Venuto al Mondo", Penélope é "Gemma", uma mãe solteira que acompanha o filho adolescente a Sarajevo atual, cidade natal de seu pai, morto durante a guerra da Bósnia. O filme é uma adaptação do romance de mesmo título da escritora italiana Margaret Mazzantini, mulher de de Castellitto

Após uma prolongada batalha contra o vício e a autodestruição, Krisha, a ovelha negra da família, volta para casa durante um feriado. Mas o encontro, que começa como uma comovente prova da capacidade que a família tem de perdoar, logo se transforma em um dilúvio emocional, com feridas e ressentimentos sendo expostos.

Andy Marlow, um ex-militar britânico S.A.S que virou um mercenário, é enviado para os Balkans, após um golpe militar que surgiu para resgatar um embaixador dos EUA e seu assessor.