Ambientato in Sicilia negli anni della II Guerra Mondiale, è la storia della folle passione che un ragazzino, Renato Amoroso, nutre per la donna più bella e desiderata del paese: Malèna. Mentre Renato scopre la sessualità immaginando Malèna, di volta in volta, come la Jane di Tarzan, Cleopatra, la pupa del gangster o la bella dei calendarietti per barbieri, Malèna vive la sua parabola da giovane moglie, poi vedova, a prostituta.

James, rampollo di una famiglia benestante, eredita il fondo fiduciario del padre e insieme alla moglie Sophie si trasferisce in una villa di periferia. Sophie è disoccupata e passa la maggior parte del tempo a casa, sentendosi a disagio per la presenza del troppo personale di servizio che si occupa della casa e delle loro vite e decide di licenziarli. La vita senza servitù diventa insostenibile e James convince Sophie ad andare a trovare Julian, un venditore di androidi. Sophie esclude la possibilità di avere un androide femminile da cui si sentirebbe minacciata e alla fine sceglie Henry. All'inizio tutto sembra perfetto per James e Sophie ma con il passare dei giorni, il cervello di Henry si evolve, incominciando a provare emozioni.

Tinto Brass, protagonista nella pellicola, riceve lettere dalle fans in cui vengono raccontate le loro fantasie erotiche e avventure, commentandole e leggendole con la segretaria Lucia, "tutta curve" e senza mutandine, al suo fianco. Tinto Brass interpreta se stesso, commentando i vari episodi e partecipando alla fantasia dell'ultimo episodio.