Messico, 1970. Roma è un quartiere medioborghese di Mexico City che affronta una stagione di grande instabilità economico-politica. Cleo è la domestica tuttofare di una famiglia benestante che accudisce marito, moglie, nonna, quattro figli e un cane. Cleo è india, mentre la famiglia che l'ha ingaggiata è di discendenza spagnola e frequenta gringos altolocati. I compiti della giovane domestica non finiscono mai, e passano senza soluzione di continuità dal dare il bacio della buonanotte ai bambini al ripulire la cacca del cane dal cortiletto di ingresso della casa: quello in cui il macchinone comprato dal capofamiglia entra a stento, pestando i suddetti escrementi.

Un uomo esce di prigione dopo aver scontato quattro anni per aver ammazzato una donna anziana. Ma appena uscito comincia subito a sentire l'impulso di uccidere ancora. Comincia così un gioco perverso con una famiglia che ha anche un ragazzo con problemi mentali.

In una tranquilla città della provincia americana un sacerdote viene ucciso senza un apparente motivo e la polizia stenta a trovare il colpevole. Al termine delle indagini viene frettolosamente incolpato un reduce di guerra. L'amministrazione cittadina preme sulla pubblica accusa affinché lo faccia condannare per il crimine, accontentando così l'inquieta opinione pubblica. Ma il procuratore distrettuale, in tribunale, annuncia clamorosamente di ritenere l'imputato innocente.

Valerie, una ragazza iellatissima, scompare mentre si trova in ferie nel Messico. Per cercarla il ricco padre assume un abile investigatore (Glover), ma anche un poveretto perseguitato, al pari della figlia, da una sfortuna incredibile (Short). È infatti sfruttando questa insolita affinità che la ragazza viene ritrovata. A Martin Short piace "riadattare" i personaggi interpretati dal francese Pierre Richard: è già successo con Due fuggitivi e mezzo (di cui In fuga per tre era il rifacimento) e ora è il turno di La capra.